Инвестиционные стратегии «Алго Капитал» вновь в топе рейтинга Barclay Hedge(итоги октября 2020)

Barclay Hedge, публикующая рейтинги и индексы, которые показывают доходность торговли на финансовых рынках, – крупнейшая компания в сфере Commodity Trading Advisor(CTA) и хедж-фондов. По итогам октября этого года компания в очередной раз присвоила стратегиям количественного инвестирования ИК «Алго Капитал» наивысшие места в различных международных рейтингах.

Стратегия «Энергия» с ростом доходности +15,70% в октябре 2020 года вошла в топ 5 рейтинга BarclayHedge. В номинации «Трейдеры на Финансовом и рынке драгоценных металлов с объёмом средств под управлением до $10 млн» она уверенно заняла первую позицию в рейтингах, в категориях «Краткосрочные торговые стратегии» и «Управляющие СТА с объёмом средств под управлением до $10 млн» – 2 место, в категории «Алгоритмические торговые системы» – 4 место. На рост доходности стратегии в октябре повлияли следующие события: падение цен на нефть, девальвация рубля к доллару США, на уровень 2004 года снизились нефтегазовые доходы России.

Минимальная сумма для инвестирования в стратегию «Энергия» – 6 млн рублей. Подходит для неквалифицированных инвесторов. Инструментами стратегии являются 14 фьючерсов рынка Московской Биржи(фьючерсы на акции и индексы, фьючерсы на валюту, а также товарные(золото, серебро, нефть марки Brent)).

Международная стратегия NC3816, показавшая результат +10,00% в USD за октябрь, вошла в топ 3 рейтинга BarclayHedge. Места в номинациях распределились следующим образом. «Краткосрочные торговые стратегии» и «Трейдеры с диверсифицированным портфелем с объемом средств под управлением более $10 млн» – 1 место; «Алгоритмические торговые системы» и «Управляющие СТА с объёмом средств под управлением более $10 млн» – третье место. На доходность стратегии NC3816 повлияли как аналогичные события, повлиявшие на «Энергию»(неопределенность по поводу результатов выборов в США, девальвация рубля и падение цен на нефть), так и другие события(рост экспорта в Китае, рост фондовых индексов США и Европы, плавная коррекция на фондовых рынках США и Европы).

Стратегия NC3816 разработана для квалифицированных инвесторов. Она работает на 19 международных биржах, инструментами стратегии являются 86 фьючерсов(на акции и индексы, процентные ставки, индекс волатильности, энергоносители, сельскохозяйственную продукцию, курсы валют, металлы). Минимальная сумма инвестирования – 100 000 долларов США.

Что касается прошедшего ноября этого года, несмотря на опасения, этот месяц стал благоприятным для фондовых рынков. В первой половине ноября наблюдалось повышение, а коррекционный спад до сих пор не сменил среднесрочную позитивную динамику. В связи с этим, рублевый индекс МосБиржи прибавил 15,5% по итогам ноября, а североамериканский фондовый индекс широкого рынка S&P500 показал положительную динамику +10,8%. Кроме того, на рынках отмечается рост стоимости фьючерсов на нефть Brent, который составил +26,2%(подорожание составило почти 10 долларов США). На рынок также повлияли и последние новости об успешном завершение выборов президента США. Еще одним позитивным событием стали известия о разработке вакцины от COVID-19 в разных странах. Негативной новостью стало падение цены на золото в долларах, которая началось ближе к середине ноября.

Несмотря на постоянно меняющиеся рыночные условия, стратегии «Алго Капитал» показывают отличные результаты. Результат стратегии NC3816 по итогам последнего отчетного месяца составил +22,42%, с начала года +46,27%. Рублевая стратегия Энергия показала рост +8,65% в ноябре, а с начала года этот результат составляет +95,69%.

Краткая информация о других стратегиях «Алго Капитал»

Сейчас компания предлагает своим клиентам 7 инвестиционных стратегий на российском и международном финансовых рынках.

Стратегия «Сбалансированная» доступна для физических лиц со свободным капиталом от 400 тысяч рублей. Срок инвестирования составляет 1 год. Эта стратегия для повышения доходности на сумму налогового вычета может работать в рамках ИИС(индивидуального инвестиционного счета), срок инвестирования в этом случае увеличивается до трех лет.

Стратегия «Оптимальная» также предполагает инвестирование в рублях: срок от 1 года, сумма начинается от 3 миллионов. Ожидаемая доходность данной стратегии +40%.

Минимальная сумма для инвестирования в стратегию «Накопительная» – 1 миллион рублей, срок инвестирования – 5 лет. Ожидаемая доходность 70% при уровне риска 40%.

Кроме долларовой стратегии NC3816, в валюте также доступы еще две стратегии «Накопительная Plus 1.0» в долларах США(от 15000$, ожидаемая доходность 70% при уровне риска 40%) и «Накопительная Plus 2.0» в евро(от 15000 евро, уровень риска и доходность аналогичны стратегии в долларах: 40% и 70%). Набор алгоритмов валютных стратегий аналогичен «Энергии».

На российском финансовом рынке ИК «Алго Капитал» работает уже 17 лет, с 2003 года. С 2009 года компания разрабатывает стратегии, которые основаны на количественных методах инвестирования. Стратегии компании постоянно награждаются наивысшими показателями российских и международных рейтингов.

В середине сентября этого года компания совместно с НАУФОР проводила первую в России конференцию, на которой обсуждались методы количественного инвестирования. В заявленных и обсужденных темах были программы для управления активами в России и мире, альфа стратегии в комбинированных инвестиционных продуктах и коэффициента Шарпа, регулирование торговых алгоритмов в РФ, аспекты построения доходных алгоритмических систем, искусственный интеллект в разработке финансовых продуктах. Для прослушивания конференции зарегистрировалось более 500 человек. Данное мероприятие было полезно также частным инвесторам, несмотря на то, что изначально было ориентировано на профессиональное сообщество.